เรื่องย่อ :
เรามองความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองในลักษณะ Bayesian VAR ที่เหนือกว่าแบบจำลอง VAR ปกติ ว่าเป็นผลมาจากการลดลงของ Variance ในค่าการพยากรณ์ ซึ่งทำให้เราทดลองนำเอาวิธีการประมาณค่ารูปแบบอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ค่า Variance ในค่าพยากรณ์ลดลงเช่นเดียวกันมาประยุกต์ใช้กับแบบจำลอง VAR หลังจากนั้นเราได้เปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ของวิธีการประมาณค่าเหล่านี้กับแบบจำลอง Bayesian, VAR เราพบว่าผลลัพธ์การศึกษาของเราสนับสนุนข้อสมมุติฐานข้างต้น
โดย อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการอิสระ
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
http://ww3.econ.tu.ac.th/seminar
--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น